期权定价

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障碍期权广泛应用于外汇、股票以及一般商品市场用以规避风险或者投资。基于曲线边界条件对障碍期权进行定价,在假设曲线边界是指数边界的前提下,运用变量代换对其所符合的偏微分方程标准化,而导出各种障碍期权的定...

《学术问题研究》 2009年02期 关键词: "障碍期权定价"," 平价公式"," 曲线边界" 收藏

<p>准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。</p>

《中国管理科学》 2015年6期 关键词: "Tsallis熵","期权定价","跳","反常扩散" 收藏

虽有研究对兼并标的资产价值服从连续随机分布情形下交易价格确定问题进行了讨论，但对离散随机分布情形下交易价格确定问题的讨论不够深入，这就不仅仅使得研究与实践相互脱节，更降低了研究对现实的解释力。...

《中国管理科学》 2015年7期 关键词: "企业兼并","交易价格","二叉树期权","Rubinstein讨价还价定理","数值仿真" 收藏

海域使用权价值评估是海域资源市场化配置的基础。在分析海域使用权期权的基础上,构建海域使用权价值评估的B-S期权定价模型,并以连云港港口海域使用权为例,进行海域使用权的价值评估。

《海洋经济》 2016年01期 关键词: "海域使用权"," 价值评估"," B-S期权定价模型"," 连云港港口" 收藏

本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权,导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资,定义了带门限的广义复合期权,导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值,对复合期权进...

《应用数学学报》 2020年01期 关键词: "广义复合期权"," 期权定价"," 期权性质"," 带门限的广义复合期权" 收藏

本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L~2-模最优阶误差估计和H~1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.

《数值计算与计算机应用》 2020年01期 关键词: "Black-Scholes方程"," 特征有限元方法"," 误差估计" 收藏

基于黑龙江省林业局和中国林业统计年鉴的数据,运用修正的Faustmann模型和二叉树期权定价方法分析黑龙江省黑河造林林区的碳汇价值及该项目的经济可行性。研究结果表明:经营成本负向影响项目的最终价值;碳...

《林业经济问题》 2020年01期 关键词: "林业碳汇"," 价值"," 二叉树期权定价" 收藏

由布朗运动驱动的期权定价模型是最为经典的模型,但该模型不能准确地描述资产价格的长相依性和短时间的不变性.本文提出了时间变换下的次分数布朗运动支付红利期权定价模型.首先,建立了次分数布朗运动扩散B-S模...

《应用概率统计》 2020年01期 关键词: "期权定价"," 次分数布朗运动"," 时间变换"," 统计模拟" 收藏

混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-stepping, FST)方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式...

《工程数学学报》 2020年02期 关键词: "混合指数跳扩散模型"," FST方法"," 欧式期权定价"," 偏积分-微分方程"," 模型校正" 收藏