均值-方差模型
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Tobin’s mean-variance model

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非线性均值方差模型的贝叶斯数据删除统计诊断
文章在非线性均值方差模型框架下基于K-L距离研究贝叶斯数据删除影响的统计诊断问题,通过应用Gibbs抽样和MH算法估计贝叶斯数据删除影响诊断统计量.随机模拟研究和红鳟鲑鱼数据的数值例子说明该诊断方法的...

《系统科学与数学》 2020年01期关键词: "贝叶斯数据删除统计量"," Gibbs抽样"," K-L距离"," MH算法"," 非线性均值方差模型" 收藏
带有交易成本的均值–方差–下半方差投资组合模型
投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交易成本函数的均值–方差–下半方差投资组合模型.考虑到不同的投资者对风险的厌恶程...

《工程数学学报》 2020年02期关键词: "投资组合"," 均值–方差"," 下半方差"," 交易成本"," 教与学算法" 收藏