广义矩估计

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广义矩估计法是参数估计的一种方法,是普通矩估计法的推广。参数的矩估计就是用样本矩...经常使用的是用样本一阶矩去估计总体一阶矩(均值),用样本二阶中心矩去估计总体二阶中心矩(方差)。较成熟的GMM方法是由Hansen(1982)引进的,现 ...

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