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前面已经指出,当证券种类数不小于3时,存在最小方差集。先看看有三种证券的情形。...由该椭圆上任意一点构成的证券组合都具有同样的方差,故称等方差椭圆。当σ2(rp)变动时,就得到一组同轴椭圆。椭圆越在外,所代表的方差就越大。现在,将等收益 ...
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