自回归

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在p阶自回归过程中,yt由前l期直到前p期的观察值加权平均,再加现期的随机扰动项构成。...建立自回归模型的一个问题就是识别随机过程自回归的阶数。对于移动平均模型,识别移动平均的阶数很容易。因为对于q阶移动平均过程,滞后期大于q的样本自相 ...

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