风险度量

更新时间:-- | 阅读量: 23

CVaR是在VaR的基础上发展起来的一种期权风险度量方法。为研究CVaR方法在循环经济项目期权风险度量中的适用性及优越性,将循环经济项目期权与金融看涨期权进行对比,借鉴金融看涨期权的CVaR推导过程,...

《沈阳工业大学学报（社会科学版）》 2013年04期 关键词: "风险价值"," 条件风险价值"," 循环经济项目"," 期权"," 在险价值"," 风险度量" 收藏

<p>众筹模式是一种新型的互联网商业模式，具有依赖大众和注重创意的特征，其目的是提高中小企业和个人的融资能力和产品开发能力。</p>

《时代经贸》 2014年7期 关键词: "众筹模式","信用风险","监管" 收藏

<p>风险价值( VaR)因为简单直观，成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一，而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。</p>

《中国管理科学》 2015年6期 关键词: "AR模型","分位数回归","渐近正态","wcoR估计","动态VaR" 收藏

我国商业银行的汇率风险管理注重风险控制， 而风险度量为其薄弱环节。 风险度量是汇率风险管理的主要流程之一，在风险管理中起 着重要的作用， 它是风险识别的延续，是正确处理和控制风险的依据。 我国商业银行...

《科技创新导报》 2015年3期 关键词: "商业银行","汇率风险","风险度量","风险管理" 收藏

本文选择深圳创业板指数数据为研究对象，利用Eviews软件，基于GARCH -N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量，并通过回测检验对不同度量方法及同种方...

《金融经济学研究》 2015年8期 关键词: "GARCH族","历史模拟法","半参数法","VAR" 收藏

<p>目前低碳经济已经成为转变经济发展方式的战略措施之一，碳金融业务逐渐成为金融机构助力低碳经济发展的重要金融创新领域，而风险控制问题始终是影响金融创新成败的关键。</p>

《中国管理科学》 2015年4期 关键词: "碳金融","市场风险","碳价","汇率","Copula-ARMA-GARCH模型" 收藏

村级债务沉重是农村经济发展中一个突出问题，如何化解农村债务已成为社会各界普遍关注的热点和难点。本文通过对村级债务形成原因和负债率对农村发展的影响的了解，运用所学研究科学度量村级债务风险，为农村目前在财...

《中国乡镇企业会计》 2015年4期 关键词: "村级债务","风控","数学模型","财务管理" 收藏