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<p>本文采用CGMY和GIG过程对非高斯()U随机波动率模型进行扩展,建立连续叠加I}evy过程驱动的非高斯ou随机波动率模型,并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。</p>
《中国管理科学》 2015年8期 关键词: "Levy过程","非高斯ou过程","可逆跳跃MCMC","长记忆" 收藏
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