论文

期刊

文章标题作者关键词

期刊论文

共找到相关的本期刊

 推荐期刊

 免费发表

 纸媒订阅

 核心

期刊级别

全部

核心(南大)

国家级

省级

核心(北大)

核心(北大,南大)

未分级

出版周期

全部

年刊

半年刊

季刊

双月刊

月刊

半月刊

旬刊

周刊

其他

共找到相关的 5篇文献

 前沿创新

 人气文献

 免费阅读

 核心

对我国银行同业拆借市场的利率波动分析基于 ARMA‐GARCH 模型及VaR 方法许波

本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆借市场的利率风险，得出如下主要结论：6 ...

《时代经贸》 2014年第7期 收藏

阅读量:897 全网下载量:25 人气: 1

基于DCC-GARCH 模型对金融危机后中美股市联动性研究张敬敏

随着世界经济一体化的推进和金融全球化的发展，国际资本市场间的联系愈发紧密，而研究最具有成熟资本市场标志的美国股市与作为新兴市场代表的中国股市之间的联动性具有重大意义。特别是在金融危机之后，中美股市的联动性可能呈现出新的特征。笔者选取上证综合...

《改革与开放》 2015年第10期 收藏

阅读量:1892 全网下载量:115 人气: 2

基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现李会华

本文选择深圳创业板指数数据为研究对象，利用Eviews软件，基于GARCH -N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量，并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析，以更深入地...

《金融经济学研究》 2015年第8期 收藏

阅读量:1018 全网下载量:5266 人气: 5

中国铜期货市场最优套期保值比率估计 ——基于马尔科夫区制转移GARCH模型彭红枫，陈奕

在套期保值的研究中，GARCH模型被普遍使用。

《中国管理科学》 2015年第5期 收藏

阅读量:2871 全网下载量:11 人气: 1

中国股市波动特征的实证研究——基于GARCH族模型黄慧

文章运用AR模型和GARCH族模型对中国股市收益率波动性进行实证分析.分析表明,中国股市股票收益率波动较大,具有聚集性与持续性,存在杠杆效应,收益率呈非正态分布,风险与收益不匹配,信息不对称严重。最后给出结论,提出建议.

《科技创业月刊》 2015年第23期 收藏

对我国银行同业拆借市场的利率波动分析基于 ARMA‐GARCH 模型及VaR 方法 许波

阅读量:897 全网下载量:25 人气: 1

基于DCC-GARCH 模型 对金融危机后中美股市联动性研究 张敬敏

阅读量:1892 全网下载量:115 人气: 2

基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现 李会华