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本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求解相应的非线...
本文采用CGMY和GIG过程对非高斯()U随机波动率模型进行扩展，建立连续叠加I}evy过程驱动的非高斯ou随机波动率模型，并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。
本文提出国债组合投资的多阶段随机规划模型，导出基于未来利率市场不确定信息的具备动态调整特点的同债组合主动投资策略。
为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品，论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型，并从数学与计算机仿真的角度，由浅入深地介绍期权定价的计算方法．首先介绍了欧式期权及其研究的必要性，并给出了相关的金融名词的解释，最后估计了期权价值...
主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型和广义的CRR模型，并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值．
本文采用'N4O和NDN过程对非高斯CM随机波动率模型进行扩展!建立连续叠加IJKL过程驱动的非高斯CM随机波动率模型!并给出模型的散粒噪声"8(.7P<.),+#表现方式与近似$在此基础上!为了反映的波动率相关性!...
主要研究线性随机微分方程模型，为此定义Ito随机微积分，建立Ito公式．鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟，所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究．
将环境中的白噪声和时滞考虑到含有Ｃｒｏｗｌｅｙ-Ｍａｒｔｉｎ型功能反应函数的种群系统中，得到了一类具有时滞和随机项的捕食-被捕食模型。本文利用Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数和Ｉｔ-公式得到模型的正均衡态必须满足某个条件才是全局渐近稳定的，而且常数时滞...
010-56259535
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