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    考虑共同跳跃的波动建模$基于高频数据视角 唐勇

    针对共同跳跃研究的不足，文章沿袭已有理论框架,采用常用的日内跳跃检验方法，构建了共同跳跃(协)方差和连续样本路径(协)方差，并扩展HAR-RV-CJ模型,将(协)方差'共同跳跃置于统一波动模型框架内。通过对上证综指和深圳成指高频数据...

    《中国管理科学》 2015年第8期 收藏

    552 11 1

    考虑共同跳跃的波动建模：基于高频数据视角 唐 勇，林 欣

    针对共同跳跃研究的不足，文章沿袭已有理论框架，采用常用的日内跳跃检验方法，构建了共同跳跃（协）方差和连续样本路径（协）方差，并扩展HAR-RV-CJ模型，将（协）方差、共同跳跃置于统一波动模型框架内。

    《中国管理科学》 2015年第8期 收藏

    1414 11 1

    010-56259535

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