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通过分析香港恒生指数及其指数期货,研究发现,股指期货对现货价格具有价格发现作用。为防止伪回归问题对分析结果的影响,故采用协整检验和格兰杰(Granger)因果关系检验,就股指期货对市场效率的影响进行验证。研究结果显示,股指期货对现货指数确实...
从股指期货与现货市场的价格关系入手,采用定性分析与实证分析相结合的方法,以日本期货市场的经验为案例,深刻描述了股指期货与基础现货之间波动性的影响。在实证结果的基础上,我们得到启示:在目前我国已推出股指期货的基础上,应当在控制投机风险的情况下...
在最小方差套期保值理论的基础下，引入￡分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率，计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效．其结果显示：￡分布的BEEK-MVGARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.
上证指数作为我国股票市场的风向标,其对全球经济的影响力日益凸显。由于美元在国际金融市场的特殊地位,使我们很容易联想到它们之间的联动关系。通过上证指数和美国长期(10年期)国债价格的日度数据,考察美国长期国债价格走势是否与我国上证指数具有相关...
本文第一部分阐述了沪深300 股指期货和沪深300ETF 的基本概念、特点及功能，对2015 年上半年数据用ADF 检验进行协整检验验证其存在长期平稳关系，可以通过统计套利模型获取套利收益。
本文主要对2006年至2011年上证综指收益率序列的高频波动性进行预测研究。
采用LSTM方法对新闻内容信息进行情感分析,再将分析得到的情感分类结果与股票的技术指标相结合作为特征值,利用BP神经网络进行预测。
本文基于沪深300股指期货及其现货指数的5分钟高频数据,利用逐点跳跃检验方法侦测出不同显著性水平下的日内跳跃序列,首次采用风险—Granger因果检验分析股指期、现货市场在不同"市态"和不同方向上跳跃风险的信息溢出效应。实证结果表明:向下跳...
010-56259535
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