中教数据库
我是读者 我是作者 期刊社 学术百科
期刊
期刊
论文

    共找到 相关的 本期刊

    推荐期刊
    免费发表
    纸媒订阅
    核心
    期刊级别
    全部
    核心(南大)
    国家级
    省级
    核心(北大)
    核心(北大,南大)
    未分级
    出版周期
    全部
    年刊
    半年刊
    季刊
    双月刊
    月刊
    半月刊
    旬刊
    周刊
    其他

    共找到 相关的 1篇文献

    前沿创新
    人气文献
    免费阅读
    核心

    加权复合分位数回归方法在动态VaR 风险度量中的应用 刘晓倩2，周 勇23

    风险价值( VaR)因为简单直观，成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一，而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。

    《中国管理科学》 2015年第6期 收藏

    2113 5251 5

    010-56259535

    关注中教数据库

    Copyright © 2013-2016 ZJHJ Corporation,All Rights Reserved

    京ICP备2021021570号-13

    京公网安备 11011102000866号