中教数据库
我是读者 我是作者 期刊社 学术百科
期刊
期刊
论文

    共找到 相关的 本期刊

    推荐期刊
    免费发表
    纸媒订阅
    核心
    期刊级别
    全部
    核心(南大)
    国家级
    省级
    核心(北大)
    核心(北大,南大)
    未分级
    出版周期
    全部
    年刊
    半年刊
    季刊
    双月刊
    月刊
    半月刊
    旬刊
    周刊
    其他

    共找到 相关的 2篇文献

    前沿创新
    人气文献
    免费阅读
    核心

    逐段决定复合泊松风险模型的 最优分红与注资策略 岳毅蒙，王欣,赵锐

    研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题，以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标，通过求解相应的ＨＪＢ方程，得到了对应的值函数，进而得出最优分红和注资策略是Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ策略的结论，使风险模型更加符合...

    《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 2015年第3期 收藏

    1278 11 1

    马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略 叶传秀1 赵永霞2

    在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平.

    《应用概率统计》 2020年第01期 收藏

    758 420 3

    010-56259535

    关注中教数据库

    Copyright © 2013-2016 ZJHJ Corporation,All Rights Reserved

    京ICP备2021021570号-13

    京公网安备 11011102000866号