随机利率

更新时间:2019-11-07 | 阅读量: 179

stochastic interest rate

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  • 随机利率下变额年金保险的精算现值

    以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Omstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两 类随机利率模型下变额年金保险给付的精算现值,得到了给付现值各阶矩的表达式。在死亡分布...

    《南昌工程学院学报》 2020年3期 关键词: "变额年金保险","随机利率","利息力","Wiener过程","Omstein-Uhlenbeck过程" 收藏

  • 随机利率下带注资的对偶模型最优分红问题

    在红利有界的条件下,讨论了复合二项对偶模型中带比例交易费再注资且分红贴现利率随机变化的最优分红问题;运用压缩映射不动点原理证明了该最优分红问题的最优值函数是一个离散的HJB方程的唯一解,得到了最优分红...

    《华南师范大学学报(自然科学版)》 2020年02期 关键词: "最优分红"," 随机利率"," 再注资"," HJB方程" 收藏

  • 随机利率下带注资的对偶模型最优分红问题

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    《华南师范大学学报(自然科学版)》 2020年02期 关键词: "最优分红"," 随机利率"," 再注资"," HJB方程" 收藏

  • 具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

    分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了...

    《经济数学》 2020年02期 关键词: "金融数学"," 巨灾期权"," CIR利率模型"," 复合泊松过程" 收藏

  • 具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

    分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了...

    《经济数学》 2020年02期 关键词: "金融数学"," 巨灾期权"," CIR利率模型"," 复合泊松过程" 收藏

  • 随机利率与双指数跳跃扩散模型下几何平均水平重置期权定价

    在资产收益率满足双指数跳跃扩散模型条件下,用Vasicek随机利率模型刻画市场利率的变动,并充分考虑市场利率对资产收益率的影响,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过应用测度变换和多维Fo...

    《数学的实践与认识》 2020年10期 关键词: "随机利率"," 几何平均"," 水平重置期权"," 跳扩散模型"," Fourier逆变换" 收藏

  • 基于分数布朗运动和随机利率下两值期权定价

    摘要:本文研究了标的资产服从分数布朗运动和利率服从Vasicek模型的两值期权定价问题.首先对零息票债券进行定价,得到零息票债券所满足的偏微分方程,并给出了满足此偏微分方程的仿射结构的解.其次,利用投...

    《汕头大学学报(自然科学版)》 2019年01期 关键词: "分数布朗运动","\n两值期权","\n随机利率","\n期权定价" 收藏

  • 具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价

    摘要:本文研究了具有随机利率的跳扩散模型下考虑违约风险的欧式看涨和看跌期权的定价问题.当标的资产价值和交易对手的资产价值均服从含有共同跳跃的跳扩散模型,以及利率服从Vasicek模型时,利用跳扩散模型...

    《应用数学学报》 2019年04期 关键词: "脆弱期权","\n跳扩散","\nGirsanov定理" 收藏

  • 随机利率下参数变化对连渎型线性增额寿险的影响

    本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险⑴问题,首先采用反射Brownian 运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值〔2〕的计算过程,最后得出参数变化对连 续型线性增额寿险[3〕...

    《渤海大学学报(自然科学版)》 2019年3期 关键词: "随机利率","给付现值","增额寿险一阶矩","MATLAB" 收藏

  • 考虑随机利率和通货膨胀的连续时间资产组合选择

    摘要:通过随机控制技术、Bellman最优性原理和HJB方程研究了通货膨胀、随机利率和交易成本等因素影响下的连续时间投资组合选择的最优化问题,将利率假定为服从Vasicek利率模型的随机过程,应用连续...

    《中国管理科学》 2019年02期 关键词: "投资组合","\n多重网格","\nHJB方程","\n连续时间","\n随机控制" 收藏

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