监管资本套利

更新时间:2019-11-10 | 阅读量: 163

1997年4月,中国银行开始进行远期结售汇试点;2003年4月,四大国有商业银行全面开展远期结...信用衍生工具产生的最初原因是商业银行需要管理贷款的集中和满足资本监管的要求,进一步的运用则包括避险、套利、税收管理和提高收益。在1997~ ...

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  • 商业银行的监管资本套利及稳健性研究——基于上市银行面板数据的实证分析

    本文选取2007-2016年中国上市银行的面板数据为对象,对其是否存在监管资本套利以及其稳健性进行实证分析,结果显示,上市银行普遍存在监管资本套利的可能性,股份制银行监管资本套利的可能性偏大,国有商业...

    《吉林金融研究》 2017年09期 关键词: "监管资本套利"," 影子银行"," 资本充足率" 收藏

  • 监管资本套利:一个文献综述

    监管资本套利(Regulatory Capital Arbitrage,RCA),是指金融机构在不违背监管资本规定的前提下,采取的资产证券化以及其他金融工具,在几乎不降低自身风险承担的情况下提高资本充...

    《东岳论丛》 2014年09期 关键词: "监管资本套利"," 经济资本"," 监管资本" 收藏

  • 保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析

    为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份...

    《统计与信息论坛》 2014年08期 关键词: "保险集团"," 监管资本套利"," 风险度量方法"," 条件尾部期望"," 在险价值" 收藏

  • 证券监管、监管套利与资本市场发展

    证券监管套利是市场主体为规避监管的主动性市场行为。本文结合我国证券市场监管的实际,从原因、形式、积极意义与合法性等方面对证券监管套利进行了深入分析,认为不应简单否定证券监管套利行为,而应当充分利用证券...

    《南方金融》 2014年03期 关键词: "资本市场"," 证券监管"," 监管套利"," 监管协调" 收藏

  • 新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

    金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔...

    《华北金融》 2013年07期 关键词: "巴塞尔协议"," 监管资本套利"," 经济资本"," 监管资本" 收藏

  • 贷款证券化、监管资本套利与资本监管改进

    巴塞尔协议的资本充足率指标可以反映银行部门吸收风险损失的能力,但是无法监测和控制银行体系外的贷款总额和累积的信用风险。20世纪70年代的贷款证券化创新导致银行进行监管资本套利,并使得资本充足率监管趋于...

    《投资研究》 2012年05期 关键词: "贷款证券化"," 资本充足率"," 监管资本套利" 收藏

  • 经济利润考核与监管资本套利

    <正>一切社会、经济和金融现象都是人的行为选择的结果。银行作为一个法人,正如自然人一样也是在既定的激励约束条件下作出行为选择,有什么样的激励约束条件,银行就会有什么样的行为选择。自2001

    《杭州金融研修学院学报》 2011年07期 关键词: "" 收藏

  • 危机启示下:监管资本套利不容忽视

    美国次贷危机的爆发与结构化金融产品的创造存在着密切的内在关联性,而银行结构化金融产品创造的首要动因正是被国内外大部分学者所忽视的监管资本套利。监管资本套利是指在最低资本充足率要求存在的前提下,金融机构...

    《广西大学学报:哲学社会科学版》 2010年3期 关键词: "监管资本套利 次贷危机 金融创新工具 金融产品 内在关联性 资本充足率 产品创造 资产总额" 收藏

  • 商业银行监管资本套利的动因、模式与影响研究

    监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利...

    《经济管理》 2010年11期 关键词: "监管资本套利"," 经济资本"," 监管资本"," 巴塞尔协议" 收藏

  • 监管资本套利和国际金融危机——对2007~2009年国际金融危机成因的分析

    监管资本套利是指银行通过资产证券化等金融创新,绕过资本监管"粉饰"其资本金实力的行为,其动机来源于银行节约资本税——经济资本与监管资本之差的内在要求。银行从事监管资本套利的基本模式主要包括"摘樱桃"、...

    《金融研究》 2009年12期 关键词: "监管资本套利"," 金融危机"," 资产证券化"," 资本充足率" 收藏

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