最优投资组合

更新时间:2019-11-11 | 阅读量: 177

证券组合分析最终归结为构造一个数学模型并求最优解。建立一个证券组合模型,需要解决...在证券投资组合中,投资者的目标是寻找最优的证券组合,这一证券组合就是无差异曲线与有效集的切点,换句话说,投资者的目标是在效用水平最高的无差异曲线上寻找可 ...

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  • 基于随机基准的最优投资组合选择问题研究

    本文研究基于随机基准的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于一种无风险资产和一种风险股票,并且选择某一基准作为目标.基准是随机的,并且与风险股票相关.投资者选择最优的投资组合策略使得终端期望绝对财...

    《应用数学》 2020年02期 关键词: "随机基准"," 投资组合"," 相对业绩"," 效用损益" 收藏

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  • 汇率带有跳跃情形下的外商直接投资的最优投资组合问题

    外商直接投资(FDI)通常面临着汇率的不确定性,尤其是在经济全球化的背景下,汇率的波动具有明显的跳跃特征.运用Lee-Mykland跳辨识理论检验了汇率价格的时间序列中存在跳跃现象.运用跳扩散随机过程...

    《数学的实践与认识》 2020年09期 关键词: "跳扩散"," Lee-Mykland方法"," 汇率"," 最优投资组合"," HJB方程" 收藏

  • 存贷利差及交易费条件下最优投资组合问题的研究

    众所周知,我国股票市场中个人投资者相比机构投资者数量较多且在A股市场中交易量占比也较高,基于此,本文 从个人投资者的角度出发来研究投资者的最优投资组合问题。本文假设个人投资者有两种投资方案,一种是投资...

    《市场周刊》 2020年6期 关键词: "交易费","最优配置","存贷款利率" 收藏

  • 万能险最优投资组合实证研究

    作为支撑我国过去几年保险业发展重要力量的万能险能否平稳发展,关系到我国险资的流动性风险和保险 业的稳定。通过利用Markowitz投资组合优化理论,结合我国保险资金运用的现状,对万能险的投资组合选择进...

    《河北金融》 2018年1期 关键词: "万能险","Markowitz投资组合理论","曲线拟合" 收藏

  • 财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究

    在经济新常态下,人口老龄化程度的日益严重,致使养老保险基金面临越来越大的支付风险。面对养老金未来供需结构性矛盾,养老保险基金保值增值和基金缺口填补成为社会保障基金管理的两大核心问题。合理选择基金的最优...

    《华中科技大学学报:社会科学版》 2018年1期 关键词: "养老保险 Markowitz投资组合模型 最优投资组合策略" 收藏

  • 偿二代下保险资金最优投资组合的研究

    在我国现行特殊的投资环境下,保险资金如何优化投资组合,提高投资收益,增加公司偿付能力,成为我国保险理论界与实务界热点.本文从理论和实证两个方面对"偿二代"我国险资投资的最优化组合问题进行研究.在了解我...

    《商情》 2017年 36期 关键词: " 保险资金 "," 偿二代 "," 均值- "," 方差模型 "," 最优投资组合" 收藏

  • 微博广告营销中的最优投资组合策略研究

       在Web2.0时代,微博凭借其传播速度快、受众广泛等特点,已经逐步兴起并成为人们最常用的社交 媒体之一.与此同时,微博营销也因其较高的商业价值,成为广告营销的一种重要手段.作为广告投资方,如何在...

    《德州学院学报》 2017年2期 关键词: "微博营销","广告","帐号选择","传播效果","投资组合","整数规划" 收藏

  • 微博广告营销中的最优投资组合策略研究

    在Web2.0时代,微博凭借其传播速度快、受众广泛等特点,已经逐步兴起并成为人们最常用的社交媒体之一.与此同时,微博营销也因其较高的商业价值,成为广告营销的一种重要手段.作为广告投资方,如何在内容千差...

    《德州学院学报》 2017年02期 关键词: "微博营销"," 广告"," 帐号选择"," 传播效果"," 投资组合"," 整数规划" 收藏

  • 基于投资约束条件的 企业年金最优投资组合研究

    利用马科维兹的均值-方差模型,在目前我国企业年金投资约束条件的前提下测算四种主要投资工具在不同投资组合下的收益率和风险。研究表明:在现有年金投资约束条件下,从企业年金投资组合的安全性和收益率出发,国债...

    《金融理论与实践》 2017年7期 关键词: "企业年金","最优投资组合","投资约束条件" 收藏

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